Файл - области постоянной памяти в вашем компьютере, которыми управляет операционная система. Объект файла создает функция open или file.

При работе с файлами используется буферизация и она включена по умолчанию. При буферизации данные не записываются в файл непосредственно при вызове метода записи. Они записываются, когда все действия с файлом прекращены или вызвана функция close().

f1 = open("test") # по умолчанию файл открывается в режиме r(чтение)
f2 = open("test", "w") # файл открывается для записи
f2 = open("test", "w", 0) # отключает буферизацию, данные сразу записываются в файл (например при вызове метода write())
f3 = open("test", "a") # файл открывается для записи в конец
f4 = open("test", "a+") # файл открывается как для чтения так и для записи в конец
f5 = open("test", "ab") # добавляя к режиму символ "b" мы можем работать с файлам как с двоичными данными(интерпритация символа новой строки отключена)
xfile = open("test.txt")
xString = xfile.read() # прочитать весь файл в строку
xString = xfile.read(N) # прочитать N-байтов в строку
xString = xfile.readline() # прочитать текстовую строку включая символ конца строки
xList = xfile.readlines() # прочитать весь файл целиком в список строк
xfile.write(xString) # записать строку в файл
xfile.writelines(xList) # записать строки из списка в файл
xfile.close() # закрытие файла в ручную (выполняется по окончанию работы с файлом)
xfile.flush() # выталкивает выходные буферы на диск, файл остается открытым
xfile.seek(N) # изменяет текущую позицию в файле для следующей операции, смещая ее на N-байтов от начала файла

Пример скрипта который сам создает файлы Python c баш-строкой.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
myfile = open("newfile.py", "w")
myfile.write("#!/usr/bin/env python\n# -*- coding: utf-8 -*-")
myfile.close()

Скачать и сохранить файл, используя Python

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
url = "http://www.google.ru/index.html"
import urllib
webFile = urllib.urlopen(url)
localFile = open(url.split('/')[-1], 'wb')
localFile.write(webFile.read())
webFile.close()
localFile.close()

Далее...